风火轮算法EA策略
- 龙马 白
- 8月5日
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风火轮算法EA策略，18个月实盘，本金1千美元，盈利了13.9万美元，最大回撤只有19%
给大家介绍一套我自己写的算法EA策略，名字叫“风火轮”。
在讲策略之前，我想先问你一个问题：你觉得做交易，启动资金多少才够？
我的答案是1000美元。
你可能第一反应是：这也太少了吧？
但先别急着下结论。1969年，如果你拿1000美元投给索罗斯的量子基金，到1999年，这1000美元净赚了530万美元。
涨幅超5000倍，但它的年化收益其实只有29.8%
1000美元确实不多，但作为一个做了15年交易的老手，我的观点是：有盈利能力的人，不需要太多本金；没有盈利能力的人，再多本金也没用。
所以，珍惜你的本金，比什么都重要。
那“风火轮”这套策略，实盘表现怎么样？
目前我的实盘跑了18个月，本金1000美元，累计净盈利13.9万美元。
其中已经出金了10万美元，账户里现在还剩下4万多美元继续运转。
你可能会问：收益这么高，风险是不是也很大？
答案恰恰相反，风险非常低，基本上没有亏过本金。
实盘账户最大的一笔亏损是6426美元，当时账户净值13万美元，占比只有5%。换算成1000美元的账户，相当于只亏了50美元。
我们经常听到一种观点：“收益越高，风险越大”，但我做了15年交易，随着我对于交易的研究越深入，我发现真正危险的，往往是收益偏低的策略。
为什么？
因为任何策略都有适应和不适应的行情。
好策略在不适合的行情里亏得少，在适合的行情里赚得多，能快速赚回亏损并盈利。
而盈利能力弱的策略，赚钱的时候赚的少，亏钱的时候一样亏，长期下来账户只会慢慢缩水。
所以，只要风险被严格管住，盈利能力越强的策略，反而越安全。
接下来，详细给你讲解你关心的，关于风险的三个关键问题
第一个问题：单笔亏损这么低，是不是扛单了？
没有扛单，每一笔订单都是先设止损，再下单。所以下完单后，要么做错方向止损出来，要么盈利。
第二个问题：会不会遇到连续亏损？
不会，我们是“一次一单，不加仓”，平均一周只做2笔交易。
每一笔订单都独立分析、独立决策，互不干扰。
连续亏损只出现在加仓类策略里，比如马丁，做错方向了就扛单、补仓，越亏越补。
而我们从机制上就把这条路堵死了。
第三个问题：收益这么高，是不是靠重仓赌行情？
不是，下单量是根据账户资金来设置的。
1千美元下0.05手，并且不加仓，最大仓位占用率为3.13%，也就是说，超过96%的资金闲置在账户里，作为安全垫。
那收益到底从哪来？主要有以下四个原因：
第1，订单质量极高：亏损非常小，18个月里只有3个月亏损，其中2025年2月只亏了3美元。
第2，盈亏比优秀：盈亏比为3:1，胜率47.37%，赚一次够亏三次，所以非常的稳定。
第3，复利效应：通过把利润留在账户里，仓位随资金增长而放大，用利润去创造新利润。
第4，人工平仓优化：EA负责进场，我手工选择平仓时机。15年的实盘经验让我对盘面节奏和基本面影响有更准确的判断，可以拿到更好的利润。
说完风险，再简单介绍一下风火轮的技术支撑：
1，传统 EA 大多采用固定条件判断（满足条件即开仓），无法量化市场不确定性。风火轮算法引入贝叶斯决策框架，开仓前，我们用贝叶斯概率评分系统，对信号进行过滤，只执行评分高的优势信号，从源头上过滤噪音，提升胜率。
2，自适应止损设置，风火轮参数里默认止损是1%，但它不会僵化的执行1%的止损，根据每一笔订单的实际需求动态调整止损，它会在降低止损成本和降低误损概率这两点上取得一个最佳平衡。
3，平仓后持续学习迭代，我们有个核心技术叫增量式朴素贝叶斯算法，每笔交易结束后，系统会复盘、吸收新数据、根据交易结果自动调整参数，就像智能手机根据光线调节亮度一样，不断适应最新市场变化。
前面介绍了由EA下单，我手工平仓，那EA和人工是怎么合作的？
很简单，分工明确
EA负责三件事：信号筛选、入场下单、设置止损。 这些事需要极强的技术支撑和严格遵守交易纪律，EA的技术分析能力非常强，所以让EA来分析行情下单，EA会严格遵守交易纪律，下单前先设置止损再成交订单。
人工只负责一件事：平仓。
EA进场后，人工根据行情选择平仓时机。人工的优势在于灵活，能感知市场情绪和突发信息，让利润跑得更远。
而且平仓这件事，门槛并不高——时机选得好，多赚一点；选得一般，少赚一点。不会影响风控，也不会破坏订单质量。 因为订单质量取决于入场方向和点位，而这两项全由EA把控。
总结来说：EA 负责订单质量和风险管理，人工负责让利润奔跑
另外补充一点，风火轮实际上有两种平仓模式可以选：
模式一，就是刚才说的人工平仓。
模式二，EA全自动平仓。代码里已经写好了完整的平仓条件，从开仓到平仓完全自动运行，你什么都不用管。
为了避免人工干预下，情绪对交易的影响，所以我们设置了严格的边界：人工只负责平仓，开仓和设止损由EA完成，这样既保留了人的灵活性，又不降低订单的质量以及破坏 EA 的风控纪律。
最后，我想跟你聊聊，为什么我们愿意分享这套技术。
你可能会想：技术这么厉害，自己偷偷赚不就完了，干嘛要分享？
主要有两个原因：
第一，自己淋过雨，想给别人撑把伞。
我曾经也亏得一塌糊涂，只有经历过黑暗的人，才会知道黑暗有多难熬
救人钱财，就是救人性命。
如果我的技术能帮一些人少踩坑、守住本金，这件事本身就值得做。
第二，市场足够大，不存在“教会徒弟饿死师傅”。
市场每天的交易量非常庞大，我们这点资金连大海里的一滴水都算不上。
反而，用的人越多，我得到的数据反馈就越多，策略迭代就越快、越稳。
闭门造车只会让技术僵化，开放合作才是长久之道。
